اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۶

  • مدل دوم

 

با توجه به میزان آماره جارک برا برابر با ۵٫۳۴ است و توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۷) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .
نمودار۴-۲- آزمون نرمال بودن مدل دوم

 

 

  • مدل سوم

 

با توجه به میزان آماره جارک برا برابر با ۵٫۳۹ است وتوجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از ۰٫۰۵ شده(۰٫۰۶) لذا فرضیه H0مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود .
نمودار۴-۳- آزمون نرمال بودن مدل سوم

 

۴-۲-۱-۴ خطای تصریح مدل

 

یکی از فروض تحلیل رگرسیون کلاسیک، تعیین و تصریح صحیح مدل مورد استفاده است. در تحلیل خطای تصریح فرض بر این بود که یک مدل صحیح وجود دارد و هدف، مطالعه مشکلات عارض شده برای تخمین زنهای OLS هنگام ارتکاب خطاهای زیر است:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

    • حذف یک یا چند متغیر مهم

 

    • افزودن یک یا چند متغیر غیر لازم

 

    • در نظر گرفتن یک شکل تبعی غلط

 

    • تعیین غلط جزء اخلال

 

  • خطالی در اندازه گیری

 

وقتی یک متغیر مهم از مدل حذف می شود، عواقب آن بسیار جدی است که در طی آن تخمین زنهای OLS ضرایب موجود در مدل، نه تنها تورشدار بلکه ناسازگار نیز خواهند بود. مضافاً بر اینکه واریانسها و خطاهای معیار این ضرایب نیز به طور غلط تخمین زده می شوند و بدین وسیله پروسه های معمول آزمون فرضیه اعتبار خود را از دست می دهند. خوشبختانه عواقب واردسازی یک متغیر نامربوط در مدل، از نظر مشکل آفرینی دارای اهمیت کمتری است که طی آن تخمین زنهای ضرایب متغیرهای مهم و غیر مهم ناتور و سازگار باقی خواهد ماند و واریانس خطای ۲δ نیز به طور صحیحی تخمین زده می شود و تنها مشکل در بزرگتر شد واریانسهای تخمینی می باشد که بدین وسیله دقت تخمین پارامترها پایین می آید و فواصل اعتماد نیز بیش از حد لازم بزرگ می شوند(گجراتی، ۱۳۸۸، ۶۰۱). نظر به اینکه خطای تصریح می تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا از آزمون Ramsey RESET جهت کشف این مشکل استفاده شده است و نتایج حاکی از آن است که، خطای تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.

 

 

  • مدل اول

 

جدول ۴-۱۰- آزمون تصریح خطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prob مقدار بحرانی Ramsey RESET
۰٫۰۷ ۲٫۲۰ F-statistic
۰٫۰۵ ۹٫۵۲ Log likelihood ratio

 

 

  • مدل دوم

 

جدول ۴-۱۱- آزمون تصریح خطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prob مقدار بحرانی Ramsey RESET
۰٫۵۲ ۰٫۸۰ F-statistic
۰٫۴۶ ۳٫۶۰ Log likelihood ratio

 

 

  • مدل سوم

 

جدول ۴-۱۲- آزمون تصریح خطا

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*